Чтобы предвидеть колебания валютных курсов, профессиональные трейдеры не ограничиваются миром валют.
464
На обменные курсы влияет множество факторов - спрос и предложение, политика, процентные ставки, экономический рост и так далее. Таким образом, некоторые валюты тесно связаны с ценами на сырьевые товары, поскольку экономический рост и экспорт напрямую связаны с внутренней промышленностью страны.
Три основные валюты, связанные с сырьевыми товарами, – австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар. Швейцарский франк и японская иена также коррелируют с ценами на товары, но в меньшей степени. Таким образом, трейдеры Forex могут анализировать эти корреляции, чтобы понимать и предвидеть движения на валютном рынке.
В этой статье мы рассмотрим взаимосвязь валют с нефтью и золотом, чтобы показать вам, как использовать эту информацию в вашей торговле.
Корреляция между нефтью и канадским долларом
За последние несколько лет цена барреля нефти значительно колебалась: от 60 долларов США за баррель в 2006 году до пика в 147 долларов США в 2008 году, а затем упала ниже 40 долларов США в первом квартале 2009 года. ) цена вернулась в район $88. Эту значительную волатильность также можно увидеть в цене на золото, которая выросла с 692 долларов США за унцию в октябре 2008 года до 1 896 долларов США за унцию в сентябре 2011 года и в настоящее время торгуется на уровне 1 400 долларов США.
Сейчас многие страны переживают рецессию, и изменение цен на сырьевые товары может означать разницу между глубоким спадом и более быстрым восстановлением. Курсы валют зависят от цен на эти товары, поэтому форекс-трейдерам следует следить за ценами на товары, чтобы принимать более обоснованные торговые решения.
Нефть является товаром во всем мире — по крайней мере, сейчас большинство развитых стран не могут жить без нефти. В феврале 2009 г. цена на нефть была на 70 % ниже своего рекордно высокого уровня в 147 долларов США в июле 2008 года. Падение цен на нефть – это кошмар для производителей нефти, в то время как потребители нефти пожинают плоды повышения покупательной способности.
Существует ряд причин падения цен на нефть, повышения курса доллара (нефть котируется в долларах) и падения мирового спроса. Канада является крупным экспортером нефти, поэтому она сильно страдает от падения цен на нефть, в то время как Япония, являющаяся крупным импортером нефти, получает выгоду.
В период с 2006 по 2009 год корреляция между канадским долларом и ценой на нефть составляла около 80 %. В повседневной жизни корреляция не всегда такая тесная, но в долгосрочной перспективе она увеличивается, поскольку стоимость канадского доллара имеет все основания быть чувствительной к цене на нефть. Канада является седьмым по величине производителем сырой нефти в мире, ее добыча неуклонно растет. В 2000 году импорт нефти Канады в США превысил импорт Саудовской Аравии. Последние оценки размера запасов нефти по странам ставят Канаду на второе место после Саудовской Аравии. Географическая близость между Соединенными Штатами и Канадой, а также растущая политическая неопределенность на Ближнем Востоке и в Южной Америке сделали Канаду одним из лучших мест, откуда Соединенные Штаты могут импортировать нефть. Но Канада служит не только Соединенным Штатам, огромные нефтяные ресурсы страны начинают привлекать большое внимание Китая, особенно после открытия новых нефтяных месторождений в Канаде.
На диаграмме ниже показана явно положительная связь между нефтью и канадским долларом. Цена на нефть эффективно действует как опережающий индикатор изменения цены CAD/USD.
Валютной парой для торговли на рынке Форекс является доллар США/канадский доллар, поэтому корреляция обратная. Важно отметить, что согласно историческим соотношениям, когда цены на нефть растут, доллар США/канадский доллар падает, и наоборот, когда цена на нефть падает, доллар/канадский доллар растет.
Канадская экономика зависит от экспорта, так как 85 % ее экспорта приходится на США. По этой причине на курс USD/CAD может сильно повлиять то, как потребители США реагируют на изменения цен на нефть.
Когда спрос в США увеличивается, цена на нефть растет, а цена паритета USD/CAD снижается.
Когда спрос в США падает, цена на нефть падает, а цена паритета USD/CAD растет.
Нефть и экономика Японии
Япония импортирует почти всю свою нефть (США импортируют около 50%), она является третьим по величине импортером нефти в мире после США и Китая. Япония особенно чувствительна к изменению цен на нефть из-за нехватки внутренних энергоресурсов и необходимости импортировать большое количество нефти, природного газа и других энергоресурсов. В 2008 году зависимость страны от импорта энергоносителей составляла 84%. Нефть обеспечивает 49% потребностей Японии в энергии, уголь составляет 20%, атомная энергия - 13%, природный газ - 14%, гидроэлектроэнергия - 3%, а возобновляемые источники - едва 1%. Поэтому при скачке цен на нефть страдает экономика Японии.
При анализе крупнейших стран-экспортеров/импортеров нефти наиболее подходящей валютной парой для выражения мнения о цене на нефть является канадский доллар по отношению к японской иене (CAD/JPY). График ниже иллюстрирует тесную корреляцию между ценой на нефть и CAD/JPY. Цена на нефть может рассматриваться как опережающий индикатор (как USD/CAD) движения цены CAD/JPY с очевидным запаздыванием. На графике ниже видно, что цена на нефть в этот период продолжала падать, затем пара CAD/JPY преодолела уровень 100 и достигла 76-летнего минимума.
Корреляция золота и форекс
Австралия является третьим по величине производителем золота в мире, австралийский доллар имеет положительную корреляцию с золотом в среднем на 84%. Теоретически, когда цена унции золота увеличивается, австралийский доллар также растет.
Швейцарская валюта также тесно связана с золотом. Когда цена на золото растет, доллар/швейцарский франк падает, и наоборот, когда цена на золото падает. Швейцарский франк тесно связан с золотом, поскольку более 25 % швейцарских денег обеспечены золотыми резервами.
Заключение
Слегка запаздывающая корреляция этих движений на валютном и товарном рынке иногда дает хорошие возможности предвидеть более широкое движение.
Для вашего спокойствия, мы собрали полный список недобросовестных брокеров.
Комментарии 0